Показать еще

Что такое биржевой стакан и как его использовать в трейдинге

5 mins
Автор Daria Krasnova
Обновлено Daria Krasnova
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

Биржи обеспечивают бесперебойную торговлю цифровыми активами, сопоставляя заявки покупателей и продавцов для каждой криптовалютной пары. В этом руководстве мы расскажем, что такое биржевой стакан, какую роль он играет в этом процессе и как его использовать в трейдинге.

Хотите обсудить торговлю по биржевому стакану с участниками криптосообщества? Приходите в Телеграм-канал BeInCrypto. У нас не только новости и обзоры, но и живое общение с трейдерами, инвесторами и просто фанатами криптовалюты. Задавайте вопросы экспертам, участвуйте в промоакциях, будьте в курсе вместе с BeInCrypto.

Что такое биржевой стакан

В биржевом стакане отображаются заявки на покупку и продажу определенной торговой пары на централизованной криптобирже. Он предоставляет трейдерам ценную информацию о рыночном спросе, предложении, благоприятных точках входа и общих тенденциях рынка.

Биржевой стакан Binance

Биржевой стакан постоянно обновляется. Наличие актуальных данных необходимо трейдерам для получения информации в режиме реального времени, что позволяет им делать обоснованный выбор в торговле. Хотя биржевые стаканы на разных платформах могут визуально отличаться друг от друга, все они имеют одинаковый функционал и возможности.

Как устроен биржевой стакан

Бид и аск

В биржевом стакане есть три колонки: цена, количество и итог. Эти колонки разделены на две секции: сторона покупки и сторона продажи. На стороне покупки отображаются заявки, обозначенные зеленым цветом и представляющие собой ордера на покупку. На стороне продажи — заявки, обозначенные красным цветом, которые представляют собой ордера на продажу. Биды отражают спрос на актив, а аски — его предложение.

Бид — это цена, по которой трейдер готов купить криптовалюту. И напротив, аск – цена, по которой продавец готов ее продать.

Биды и аски. Источник: Cryptowatch

Количество означает число активных ордеров, а общее количество — их совокупное число, начиная с самого высокого бида или самого низкого аска и заканчивая текущим уровнем цены.

Давайте разберем это на примере биржевого стакана Kraken.

Количество открытых ордеров на покупку по цене $26 426,4 составляет 0,98651320. Общее количество ордеров от самого высокого бида до текущего уровня — 1,91729671.

Количество открытых ордеров на продажу по цене $26 431,3 составляет 0,02800000. Общее количество ордеров от самого низкого аска до текущего уровня — 3,07423064.

Биржевой стакан Kraken

График глубины рынка

График глубины рынка дает наглядное представление о биржевом стакане. Он показывает спрос и предложение криптовалюты в реальном времени в различных ценовых точках.

Если взять в качестве примера график глубины рынка биржи криптовалют Binance, то ось Х обозначает цену перечисленных ордеров, а ось Y — количество открытых ордеров на каждом ценовом уровне.

График глубины рынка. Источник: Binance

Графики глубины рынка всегда имеют стороны покупки и продажи. Трейдеры могут использовать их для выявления больших скоплений ордеров на определенном ценовом уровне. Средняя точка графика отражает текущую рыночную цену и иллюстрирует бид-аск спред — разницу между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи.

По мере размещения дополнительных заявок на покупку и продажу глубина биржевого стакана увеличивается.

В дополнение к графику глубины рынка на панели инструментов биржи часто можно увидеть свечной график, который показывает последние изменения цены криптовалюты, и торговую ленту, на которой можно наблюдать сделки за 24 часа.

Термины, которые пригодятся при работе с биржевым стаканом

Вот несколько терминов, которые необходимо понимать для работы с биржевым стаканом:

  • Бид-аск спред. Разница между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Маркет-мейкеры извлекают из этой разницы прибыль
  • Проскальзывание. Проскальзывание происходит, когда ордер трейдера исполняется по цене, отличной от ожидаемой. Это случается, когда биржа не может выполнить рыночный ордер по желаемой цене из-за высокой волатильности недостаточной глубины биржевого стакана
  • Лимитный ордер. Распоряжение исполнить ордер по определенной цене или по цене, лучшей, чем текущая рыночная цена
  • Рыночный ордер. Распоряжение исполнить ордер по лучшей рыночной цене, доступной на данный момент
  • Ликвидность книги заявок. Ликвидность означает плавность торговли криптовалютой без значительного влияния на цену. Высоколиквидная книга заявок подразумевает значительное присутствие покупателей и продавцов, совершающих сделки со значительным количеством актива
  • Поддержка и сопротивление. Поддержка – это ценовой уровень со значительным количеством покупательского интереса. Напротив, сопротивление – это ценовой уровень со значительным количеством интереса со стороны продавцов
  • Стоп-лосс. Ордер, который автоматически исполняется для продажи криптовалюты при достижении стоп-цены. Стоп-лосс защищает трейдеров от слишком больших потерь
  • Тейк-профит. Ордер, указывающий цену, по которой следует выйти из открытой позиции с прибылью. Ордер тейк-профит максимизирует потенциальную прибыль трейдера

Как использовать биржевой стакан в трейдинге

Определение ценового тренда

Если на графике глубины рынка количество покупателей превышает количество продавцов, это может свидетельствовать о надвигающемся восходящим движении цены. И наоборот — перевес продавцов сигнализирует о возможном приближении нисходящего тренда.

Биржевой стакан также позволяет распознать ценовой импульс. Когда заявки в стакане в одном из направлений начинают быстро исполняться, возможно появление импульса, который приведет к значительному движению котировок. Эта информация будет особенно ценной, если актив долгое время находился в боковине. 

Однако для подтверждения этой гипотезы придется провести дополнительный анализ. Например, вы можете использовать метод Вайкоффа или индикатор RSI, чтобы определить дальнейшее движение цены криптовалюты и принять решение о покупке или продаже.

Анализ ликвидности

График глубины рынка будет иметь широкую горизонтальную стену на ценовых уровнях с большей ликвидностью и тонкую — в областях с низкой ликвидностью. Понимание ликвидности конкретного рынка имеет решающее значение для принятия решения о том, какими активами торговать. Недостаток ликвидности может означать, что вы, вероятно, не сможете легко и быстро купить или продать криптовалюту. Кроме того, такими рынками зачастую манипулируют киты. Высокая ликвидность, напротив, позволяет трейдерам быстро и легко покупать и продавать активы.

Ликвидность рынка. Источник: Cryptowatch

Подводим итоги

Биржевой стакан может стать полезным инструментом для трейдеров и помочь им принимать более обоснованные торговые решения. Однако ориентироваться исключительно на него не стоит — информацию, которую предоставляет биржевой стакан, нужно вписывать в свою стратегию и использовать в совокупности с результатами технического анализа.

Часто задаваемые вопросы

Как рыночные ордера влияют на биржевой стакан?

Как работает биржевой стакан?

Кто поддерживает ликивидность в биржевом стакане?

Топ криптоплатформ | Июнь 2024

Trusted

Дисклеймер

Согласно правилам Trust Project, образовательный контент на этом сайте публикуется только для общего ознакомления. Политика BeInCrypto — предоставлять качественную и правдивую информацию, проводить собственные исследования, а также создавать информативный и полезный контент для читателей. BeInCrypto может рассказывать о своих партнерах в своих материалах по обоюдной договоренности, однако эти договоренности не делают контент предвзятым или вводящим в заблуждение. Вся ответственность за любые действия, которые читатель предпринимает на основании информации, размещенной на нашем сайте, лежит на самом читателе. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

b89964d5d1b8350ba844c260d4714556.jpg
Daria Krasnova
Дарья Краснова — опытный редактор с более чем 8-летним стажем работы в области письма и редактуры. Она сотрудничала как с крупными компаниями, включая биржи и поставщиков ETF, так и с инновационными стартапами. Дарья твердо уверена в положительном влиянии технологии блокчейн на финансовую систему и нашу повседневную жизнь.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored