Полосы Боллинджера (их также называют линиями или лентами Боллинджера) — один из самых популярных технических индикаторов, который применяют для определения относительных минимумов и максимумов на графиках цен акций, криптовалют, индексов, товаров, опционов и фьючерсов.
Это руководство поможет вам понять, как читать полосы Боллинджера и использовать их в торговле.
Лучшие криптобиржи для трейдинга
OKX
Bybit
BYDFi
Что такое полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера создал в начале 1980-х годов финансовый аналитик Джон Боллинджер. Несмотря на то, что с того момента прошло уже несколько десятков лет, они все так же широко используются трейдерами в качестве измерителя осциллятора, который указывает на характер волатильности, а также перекупленность или перепроданность актива.
Основная идея полос Боллинджера — показать, как цены распределяются по средней стоимости. Индикатор состоит из верхней полосы, нижней полосы и скользящей средней, также называемой средней полосой. Боковые полосы реагируют на рыночную активность: они расширяются, когда волатильность растет, и сужаются, когда она становится ниже.
Как работают полосы Боллинджера
Стандартная формула полос Боллинджера устанавливает среднюю линию как 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA), тогда как верхняя и нижняя полосы рассчитываются на основе рыночной волатильности, по отношению к SMA, называемой стандартным отклонением — по умолчанию оно равно 2.
Большинство трейдеров придерживаются значения в два стандартных отклонения: оно охватывает 95% данных и дает сбалансированное представление о ценовом действии. Это означает, что когда цена приближается к верхней полосе для возможной коррекции или к нижней полосе для возможного роста, расчеты обеспечивают оптимальный баланс между риском и вознаграждением.
Стандартные настройки для индикатора будут выглядеть так:
- Средняя полоса: 20-дневная простая скользящая средняя (SMA)
- Верхняя полоса: 20-дневная SMA + (20-дневное стандартное отклонение x2)
- Нижняя полоса: 20-дневная SMA – (20-дневное стандартное отклонение x2)
В настройках выбранной вами торговой платформы можно изменить стандартное отклонение на 1 или 3. В первом варианте оно охватит только 68% точек данных. Это означает, что верхняя и нижняя полосы будут ближе к средней, и цены будут часто касаться верхней и нижней полос.
Второй вариант предназначен для более консервативных трейдеров. Такой подход охватывает 99% точек данных. Результаты в этом случае будут надежнее, поскольку такая настройка отфильтрует большую часть рыночного шума.
Как использовать полосы Боллинджера в торговле
Давайте разберемся, как интерпретировать данные полос Боллинджера.
- Если цена выходит выходит за пределы скользящей средней и верхней полосы, можно предполагать, что актив перекуплен. Многочисленные касания верхней полосы указывают на значительный уровень сопротивления
- Если цена падает под нижнюю полосу или затрагивает ее несколько раз, существует вероятность того, что актив перепродан, либо нашел сильный уровень поддержки
Кроме того, расширение и сжатие полос Боллинджера может быть полезно при попытке предсказать моменты высокой или низкой волатильности.
Таким образом, полосы Боллинджера лучше подходят для краткосрочной торговли. Некоторые трейдеры предполагают, что когда полосы расширяются, текущая рыночная тенденция может быть близка к периоду консолидации или изменению тренда. И наоборот — когда полосы становятся слишком узкими, актив готовится совершить взрывное движение.
С каких инструментами сочетаются полосы Боллинджера
Хотя полосы Боллинджера на протяжении долгого времени широко используется трейдерами как на традиционном финансовом, так и на криптовалютном рынке, рассматривать их в качестве автономного инструмента и сигнала для покупки/продажи все же не стоит.
Полосы Боллинджера + MACD
MACD помогает подтвердить сигналы, созданные полосами Боллинджера. Идея заключается в том, чтобы проверить, пересекает ли линия MACD сигнальную линию, когда происходит сжатие или когда цены движутся очень близко к нижней полосе. Это подтверждает прорыв вверх или краткосрочный скачок цен.
Полосы Боллинджера + RSI
Индекс относительной силы (RSI) позволяет определить, находится ли цена в области перекупленности или перепроданности. Например, если цена только что коснулась верхней полосы, а RSI находится ниже 70, можно ожидать коррекции. Отскочивший от нижней полосы актив может оказаться в зоне перепроданности, если RSI пришел в зону между 30 и 40.
При этом важно понимать, что цена может некоторое время находиться в районе нижней полосы Боллинджера и RSI в диапазоне 30-40, прежде чем двинуться вверх, и наоборот.
Помимо RSI и MACD, полосы Боллинджера можно использовать с такими индикаторами, как стохастический осциллятор, средневзвешенная по объему цена (VWAP), Parabolic SAR и др. Выбор инструмента должен зависеть от того, насколько хорошо вы знакомы с рынком и различными методами технического анализа.
Преимущества и недостатки полос Боллинджера
Преимущества
- Определяют периоды низкой и высокой волатильности
- Могут использоваться для всех видов активов и производных инструментов, включая фьючерсы
- Точно отображают текущие движения рынка
Недостатки
- Не помогают находить точки входа и выхода в/из сделки
- Должны использоваться вместе с другим техническим индикатором
- Не могут прогнозировать будущие движения, так как являются запаздывающим индикатором
Подводим итоги
При правильном использовании полосы Боллинджера являются мощным инструментом технического анализа и могут помочь вам предсказать взрывные прорывы. Однако, как и любой другой индикатор, они наиболее эффективны в сочетании с другими — например, MACD, RSI или даже свечными моделями.
Если вы — начинающий трейдер и хотите попробовать себя в торговле криптовалютами, зарегистрируйте демо-счет на одной из вышеперечисленных площадок. Так вы не будете рисковать реальным капиталом, но получите представление о том, как работает этот инструмент. После того, как вы почувствуете себя уверенно, переходите к полноценным сделкам. Однако всегда помните о соблюдении риск-менеджмента и торгуйте только на те деньги, которые можете позволить себе потерять.
Часто задаваемые вопросы
Что такое полосы Боллинджера?
Можно ли использовать полосы Боллинджера как самостоятельный инструмент?
С какими индикаторами можно сочетать полосы Боллинджера?
Дисклеймер
Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность.
В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей.
Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.
