Криптовалютный рынок переживает затяжной медвежий тренд, который больнее всего бьет по трейдерам. Глобальные ликвидации, неустойчивость цен на главные криптовалюты, а также непонимание движения рынка приводит к миллионным потерям, компенсировать которые бывает достаточно проблематично. Гораздо эффективнее изучать и применять новые методы анализа, которые помогут с большей достоверностью прогнозировать стоимость криптоактивов. О такой разработке заявили в 1ex Trading Board. Редакция BeInCrypto поговорила с СРО компании Ильей Широковым и выяснила, что же такое опережающие данные и как использовать их в торговле.
О существующих методах прогнозирования на фондовых и криптовалютных рынках
В начале разговора Илья Широков рассказал о том, что подходы к прогнозированию на традиционном и криптовалютном рынках достаточно схожи. Тем не менее, необходимо отличать долгосрочное прогнозирование от краткосрочного.
«С долгосрочным прогнозированием все понятно — в большинстве своем это фундаментальный анализ и формализованные методы статистических расчетов, а вот с краткосрочным прогнозированием сложнее. Тут мы уже уходим в сферу трейдинга и во многом это зависит от компетенции и профессионализма аналитика (трейдера) и его технического оснащения. Это и новостной анализ, и стратегии относительно накоплений (объема), и индикаторы, и машинное обучение», — сказал спикер.
Сегодня большинство криптовалютных трейдеров учитывают не более двух факторов, которые могут оказать влияние на рынок. На самом деле их намного больше, поэтому игнорировать новостной фон или поведение заявок в биржевых стаканах точно не следует.
Ищите способ подзаработать на аирдропах? Тогда этот материал для вас: ловите топ самых перспективных аирдропов в 2023 году
О преимуществах и недостатках существующих методов прогнозирования
Одним из главных плюсов применяемых сегодня методов остаются понятность, возможность пройти обучение и увидеть примеры, так как множество компаний и людей вовлечено в процессы управления денежными средствами.
«Знания стали доступны и понятны. Но в этом есть и обратная сторона медали — недостаток. По сути, инвестирование и трейдинг — это перетекание средств от одних держателей к другим. Раз знания одинаковы, то и уязвимость капитала выросла», — прокомментировал эксперт.
Как акцентировал Илья Широков, время выявило недостатки методов прогнозирования, т.к. рынок инструментов развивается, увеличивается количество бирж, а методы остаются прежними, как и торговый софт. Опираясь на это, компания 1ex Trading Board в процессе разработки торгового софта поставила под сомнение существующие методы прогнозирования цен и решила предоставить пользователям абсолютное иное представление о механике рынке.
О достоверности прогнозов на медвежьем рынке
По словам спикера, любой метод прогнозирования при правильном использовании может быть с большей или с меньшей степенью результативен. Главное знать как, когда и для какой ситуации его применить.
«Принимать инвестиционное решение только по одному методу неэффективно. Любой метод в различных рыночных ситуациях при различных условиях рынка дает разную вероятность положительного исхода. К примеру, с ноября 2021 года, когда начался медвежий рынок, простое усреднение позиции (последовательная покупка при снижении цены) ни к чему хорошему не привела бы. Долгое удержание позиции, неэффективность вложенных средств. Т.е. покупка ради перспективного роста не увенчалась бы успехом, но при этом, если применить механизмы ребалансировки портфеля между альткоинами, биткоином и Эфиром (несмотря на их высокую корреляцию), то даже на падающем рынке можно было бы иметь хорошую доходность», — уверен эксперт.
Предлагаемые алгоритмы ребалансировки вычисляют отраслевую корреляцию криптоактивов и находят подходящие инструменты для инвестирования с учетом неблагоприятных временных пауз.
Комиссии — одна из самых неприятных частей в работе криптотрейдеров. Собрали для вас топ рабочих лайфхаков о том, как купить биткоин в России за рубли без комиссии.
О методе прогнозирования с использованием опережающих данных
Как поясняет Илья Широков, суть заключается в том, чтобы по поведению маркет-ордеров и по поведению лимитных ордеров снять с рынка информацию о будущих изменениях цен.
«Сделать вывод о направлении движения рынка, точно оценить потенциал движения рынка. При такой механике мы полностью исключаем субъективное восприятие рынка трейдером, исключаем хаотичность и непоследовательность в принятии торговых решений. Самое главное, что хотелось бы отметить — что каждый трейд в рынке, каждая сделка, каждый переставленный ордер имеет значение. Именно поэтому сегодня по стратегиям может быть плюс — а завтра минус при кажущемся сходстве рынка и форме графике. Что это значит? Вы входите в сделку (пусть и совсем маленьким объемом) — вы все равно оказываете влияние на рынок — хоть маленькое, но влияние. Рынок вынужден компенсировать воздействие! А что если таких сделок тысячи? Поэтому в каждой свече графика заложена статистика — это объем, сделки, отклонение, форма и размер свечи, а главная информация рынка — динамика и поведение участников утрачено», — разъяснил спикер.
Гениальность рынка в том, что при кажущемся ежедневном сходстве рынка и графиков, которые наблюдают трейдеры (которые нам показали) в пространстве времени (таймфреймы), — он абсолютно разный! Именно поэтому часто торговые стратегии не имеют стабильного и постоянного профита. Задача компании 1ex Trading Board показать такой тип анализа, который учитывал бы динамику и поведение рынка.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.
Об особенностях анализа и его точности
По словам эксперта, в основе анализа, основанного на опережающих данных, лежит огромное количество факторов, которые рынок выдает здесь и сейчас.
«Представим, что рынок дает сырые данные в виде потока информации. Попробуйте собрать из него нечто другое — непохожее на график цены. Развернуть восприятие через призму поведения и действий участников рынка. Мы избегаем субъективного мнения. Даже уровни поддержки и сопротивления — нам показываем стакан заявок. Парадокс в том, что нам не нужно смотреть на график цен, чтобы понять где располагаются уровни. Извечный вопрос — качества определения уровней — точность определения уровней. Зачем додумывать? Возьмите информацию от рынка — это первоисточник. Хочу акцентировать внимание — величина объема в стакане не имеет значения — не по величине объема идет анализ. Главное отличие: мы ушли от анализа рынка в пространстве времени (таймфреймы) и перешли на другой ракурс взгляда на рынок. Мы можем посчитать энергию рынка с любой момент времени, и как следствие, мы разработали собственный индикатор волатильности — который определяет появление волатильности за период времени от 3 сек до 15 мин до ее начала», — уверяет Илья.
В свете последних событий работать с криптовалютой в РФ стало труднее. Поэтому мы составили для вас пошаговую инструкцию о том, как обналичить криптовалюту в России.
О плюсах и минусах подобного метода анализа
Как и любой другой метод предсказания цены, такой подход имеет свои положительные и отрицательные стороны.
«Минус — данный анализ не подходит для долгосрочного инвестирования на месяцы или годы. Но мы прорабатываем методы для покрытия этого минуса. Ну а плюсы очевидны: такой анализ создает почву для осознанных действий на рынке для торговли внутри дня или недели. Что это нам дает? Нас часто учат — торгуйте то, что видят другие участники рынка (ретесты, наклонные каналы, тренды). Но в этом то и состоит главная уловка. Крупным игрокам даже не нужно знать, где ваши стопы и тейкпрофиты. Одинаковость знаний, однотипность сделок, одно и то же соотношение риск/доходность — даже гадать не нужно, где сосредоточена повышенная ликвидность. Теперь представим себе — если вам не нужно дожидаться уровней или локальных мест, где входить в сделку. Что если бы вы могли входить в сделку в любой момент времени с осознанностью происходящих процессов на рынке — тогда можно было бы рассредоточить локализацию сделок относительно популярных точек входа», — пояснил эксперт.
О пользователях и тех, кому подходит данный метод
Илья Широков уверяет, что такой метод анализа подходит абсолютно всем, кто принимает торговые решения и управляет капиталом.
«Новое видение процессов и новизна аналитических инструментов могут помочь создать собственную прибыльную стратегию управления капиталом. Компания старается обеспечить участников рынка инструментами, покрывающими потребности как скальперов, так и интрадей трейдеров. Широкая линейка продуктов 1ex Trading Board покрывает потребности как ретейл-трейдеров, так и профучастников рынка — пропкомпаний, хедж-фондов, family-офисов», — сказал он.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Согласно правилам Trust Project, данная статья отражает точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции BeInCrypto. Политика BeInCrypto — освещать любые события беспристрастно и соблюдать высочайшие стандарты журналистики. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены
